پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

                نوع فایل: power point قابل ویرایش: 12 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند. داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد: تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها. محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی. تعدیل افزایش سرمایه. تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و …) انتخاب کنید.   فهرست مطالب و اسلایدها: مدیریت دارایی داده‌ها را تعیین کنید محاسبۀ ورودی‌های مدل حل معادله برای کم‌ترین ریسک تعیین سطوح مختلف بازده قیمت و اندازۀ ریسک رسم سبدهای بهینه   …