پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 12   قسمتی از پاورپوینت :   مرحلۀ اول: داده‌ها را تعیین کنید داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند. داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد: تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها. محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی. تعدیل افزایش سرمایه. تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و …) انتخاب کنید.     مرحلۀ دوم: محاسبۀ ورودی‌های مدل اگر تنها 2 دارایی داشتیم، محاسبات به‌سادگی قابل‌انجام بود. در فضای بیش از دو دارایی (مثلاً 5 دارایی)، باید برای انجام محاسبات از ماتریس‌ها استفاده کنیم. متوسط بازده تاریخی هریک از دارا …